PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с ENOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 9.38%/yr for ENOR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 28.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции ENOR немного впереди с 9.38%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

ENOR

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.00%
С начала года
28.18%
6 месяцев
33.39%
1 год
36.69%
3 года*
23.72%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.18%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between GSEU and ENOR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.68

Over the past year, the correlation between GSEU and ENOR has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GSEU и ENOR

Секторы
GSEU
ENOR

Финансовые услуги

24.7%
22.4%

Промышленность

19.9%
13.9%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%
12.4%

Технологии

8.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.2%

Сырьевые материалы

5.0%
10.8%

Коммунальные услуги

4.8%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.8%

Энергетика

4.4%
29.2%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
ENOR
22.4%

Промышленность

GSEU
19.9%
ENOR
13.9%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
ENOR

-

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
ENOR
12.4%

Технологии

GSEU
8.1%
ENOR
4.1%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
ENOR
0.2%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
ENOR
10.8%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
ENOR
0.7%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
ENOR
5.8%

Энергетика

GSEU
4.4%
ENOR
29.2%

Недвижимость

GSEU
0.6%
ENOR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

GSEU vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.12

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.00

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.09

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

11.56

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.12

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GSEU и ENOR

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-55.35%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.01%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-15.84%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-32.65%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-54.21%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.18%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-16.57%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и ENOR

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.81%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.62%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.40%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.16%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

24.01%

-5.90%

Сравнение комиссий GSEU и ENOR

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и ENOR

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ENOR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and ENOR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to ENOR (4.81%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, ENOR leads with 9.38% vs 9.25% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENOR has performed better with a 9.38% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.31% for ENOR.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.53% for ENOR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор