PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с ENOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 10.65%/yr vs 9.44%/yr for ENOR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции GSEU превзошли акции ENOR по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.44% соответственно.

GSEU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.65%

ENOR

1 день
-0.47%
1 месяц
-11.71%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.48%
1 год
22.51%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		7.33%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		15.32%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between GSEU and ENOR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.68

Over the past year, the correlation between GSEU and ENOR has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GSEU и ENOR

Секторы
GSEU
ENOR

Финансовые услуги

24.0%
22.0%

Промышленность

20.0%
14.4%

Здравоохранение

13.3%

-

Технологии

9.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
0.6%

Сырьевые материалы

5.1%
11.0%

Коммунальные услуги

4.6%
0.7%

Энергетика

4.2%
28.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.6%

Недвижимость

0.5%
0.4%

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
ENOR
22.0%

Промышленность

GSEU
20.0%
ENOR
14.4%

Здравоохранение

GSEU
13.3%
ENOR

-

Технологии

GSEU
9.1%
ENOR
4.4%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
ENOR
12.0%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
ENOR
0.6%

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
ENOR
11.0%

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
ENOR
0.7%

Энергетика

GSEU
4.2%
ENOR
28.0%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
ENOR
6.6%

Недвижимость

GSEU
0.5%
ENOR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

GSEU vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.28

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.90

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.75

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

6.32

-0.20

GSEU vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENOR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и ENOR

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-55.35%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.89%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-15.84%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-32.65%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-54.21%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-12.89%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-16.54%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.57%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и ENOR

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 4.48% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.41%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.38%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

17.74%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

22.17%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

23.77%

-6.01%

Сравнение комиссий GSEU и ENOR

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и ENOR

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ENOR в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.79%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.80%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and ENOR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (4.48%) compared to ENOR (4.41%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, GSEU leads with 10.65% vs 9.44% for ENOR. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 10.65% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.80% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.53% for ENOR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор