Сравнение GSEU с ENOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR).
GSEU и ENOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и ENOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и ENOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 26.82% | 32.00% | -2.29% | 4.80% | -12.53% | 18.69% | 2.54% | 12.77% | -8.50% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям ENOR по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.28% соответственно.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
ENOR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и ENOR
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.
Доходность на риск
GSEU vs. ENOR — Ранг доходности на риск
GSEU
ENOR
Сравнение GSEU c ENOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | ENOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.94 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.63 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.97 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 12.15 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.94 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и ENOR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и ENOR
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ENOR в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.33% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и ENOR
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и ENOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -55.35% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.73% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -32.65% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -54.21% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -1.22% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -16.76% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.70% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и ENOR
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 7.39% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | ENOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.59% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 13.36% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 23.07% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.27% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 24.07% | -6.04% |