Сравнение GSEP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
GSEP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | -1.34% | 10.56% | 10.85% | 4.70% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
GSEP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEP и TLTW
GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
GSEP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
GSEP
TLTW
Сравнение GSEP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.75 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.05 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 3.35 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.03 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между GSEP и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и TLTW
GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок GSEP и TLTW
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -18.61% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -5.80% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.02% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -8.49% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.21% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и TLTW
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.46% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 5.80% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 8.88% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 11.55% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 11.55% | -3.82% |