PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с EOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 13.92% vs 25.27% for EOCT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 7.70%.

GSEP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
-0.22%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.20%
1 год
25.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и EOCT

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		5.39%10.56%10.85%4.70%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.70%22.03%9.66%2.24%

Correlation

The correlation between GSEP and EOCT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between GSEP and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEP и EOCT

Секторы
GSEP
EOCT

Технологии

36.2%
37.0%

Финансовые услуги

11.9%
19.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.6%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Технологии

GSEP
36.2%
EOCT
37.0%

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
EOCT
19.4%

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
EOCT
6.9%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
EOCT
9.6%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
EOCT
2.9%

Промышленность

GSEP
8.1%
EOCT
7.5%

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
EOCT
3.0%

Энергетика

GSEP
3.5%
EOCT
4.0%

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
EOCT
2.1%

Недвижимость

GSEP
1.9%
EOCT
1.1%

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
EOCT
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с PNQIGSEP с MTUMGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHD
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG

Доходность на риск

GSEP vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPEOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.80

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.92

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.28

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

17.18

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.61

+0.96

Просадки

Сравнение просадок GSEP и EOCT

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и EOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-20.35%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-5.93%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.22%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-5.69%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.47%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 0.95%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.78%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

6.69%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

9.06%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

11.31%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

11.31%

-3.72%

Сравнение комиссий GSEP и EOCT

GSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и EOCT

Ни GSEP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSEP and EOCT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (1.78%) compared to GSEP (0.95%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs EOCT's -20.35%.

On 1-year performance, EOCT leads with 25.27% vs 13.92% for GSEP. On fees, GSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 25.27% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

GSEP and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.89% for EOCT.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и EOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор