PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEP с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

GSEP и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEP и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEP и EOCT

2026 (YTD)202520242023
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%10.85%4.70%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, GSEP показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с GSYGSEP с PNQIGSEP с APRP
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий GSEP и EOCT

GSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Доходность на риск

GSEP vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.97

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.76

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.15

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

12.96

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEP на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEP и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.97

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.50

+0.77

Корреляция

Корреляция между GSEP и EOCT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и EOCT

Ни GSEP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSEP и EOCT

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEPEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-20.35%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.57%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.63%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-5.88%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 3.16%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEPEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.43%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.63%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.49%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

11.41%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

11.41%

-3.68%