Сравнение GSEP с AMDY
GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GSEP returned 13.92% vs 240.44% for AMDY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности GSEP и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSEP показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
GSEP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSEP и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 5.39% | 10.56% | 10.85% | 4.81% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between GSEP and AMDY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between GSEP and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSEP vs. AMDY — Ранг доходности на риск
GSEP
AMDY
Сравнение GSEP c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEP | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 8.77 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 19.77 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 4.53 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.25 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GSEP и AMDY
Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSEP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -53.92% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -27.59% | +23.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -18.02% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 12.22% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEP и AMDY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) составляет 0.95%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что GSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSEP | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 20.81% | -19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 39.99% | -35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 53.40% | -47.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 46.01% | -38.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 46.01% | -38.42% |
Сравнение комиссий GSEP и AMDY
GSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEP и AMDY
GSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
GSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSEP and AMDY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to GSEP (0.95%). In terms of maximum drawdown, GSEP dropped -10.09% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 13.92% for GSEP. On fees, GSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GSEP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for GSEP.
They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.99% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSEP и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор