Сравнение GSEE с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
GSEE и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 48.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и FPA
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
GSEE vs. FPA — Ранг доходности на риск
GSEE
FPA
Сравнение GSEE c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.35 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.08 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.07 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 16.17 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.35 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и FPA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и FPA
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и FPA
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -52.91% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -15.37% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -35.36% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -11.73% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -13.60% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.87% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и FPA
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) составляет 9.22%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что GSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 11.13% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 17.59% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 25.57% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 23.11% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.91% | -3.87% |