PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCYX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSCYX с FSOPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GSCYX (GuideStone Funds Small Cap Equity Fund) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSCYX returned 10.75%/yr vs 13.57%/yr for FSOPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSCYX charges 0.91%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.

Доходность

Сравнение доходности GSCYX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSCYX показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.57% соответственно.

GSCYX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.44%
С начала года
16.61%
6 месяцев
13.87%
1 год
28.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.60%
10 лет*
10.75%

FSOPX

1 день
-1.36%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.65%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.79%
3 года*
22.21%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSCYX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		16.61%6.03%10.58%14.91%-17.84%22.04%20.07%25.28%-12.62%13.12%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		20.65%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Correlation

The correlation between GSCYX and FSOPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.97

The correlation between GSCYX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Small Cap Equity Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSCYX:
GSCYX с GGBFXGSCYX с GLDYXGSCYX с GMHZXGSCYX с VOOGSCYX с GMGZXGSCYX с RIVSXGSCYX с GGBZX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSMDFSOPX с FSSNXFSOPX с FDSCXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Доходность на риск

GSCYX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCYX
Ранг доходности на риск GSCYX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCYX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCYX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCYXFSOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.31

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.24

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.29

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

16.62

-6.68

GSCYX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCYX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCYX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSCYX и FSOPX

Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и FSOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCYXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-61.75%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.99%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-27.17%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-30.06%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-39.15%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.36%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-10.35%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCYX и FSOPX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) составляет 5.92%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCYXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.47%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.18%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.60%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

21.79%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

22.01%

+1.33%

Сравнение комиссий GSCYX и FSOPX

GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCYX и FSOPX

Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности FSOPX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		3.66%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		9.69%11.30%6.14%2.65%5.13%16.30%1.07%3.87%24.79%7.81%1.46%6.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSCYX and FSOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSOPX has higher volatility (6.47%) compared to GSCYX (5.92%). In terms of maximum drawdown, GSCYX dropped -63.53% vs FSOPX's -61.75%.

FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSCYX и FSOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор