Сравнение GSCYX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Auer Growth Fund (AUERX).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCYX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | -0.47% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.06% против 14.73% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.06%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и AUERX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
GSCYX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
GSCYX
AUERX
Сравнение GSCYX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.07 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.70 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.91 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.68 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.07 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.18 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GSCYX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и AUERX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 11.36% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и AUERX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCYX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -67.23% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.70% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -34.80% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -51.89% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.91% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -25.10% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.92% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и AUERX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCYX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.82% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 12.69% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 19.73% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 24.95% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 24.37% | -1.06% |