Сравнение GSCMX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и ESIIX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
GSCMX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
GSCMX
ESIIX
Сравнение GSCMX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.22 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 4.58 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.99 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 16.51 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.22 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.67 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и ESIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и ESIIX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и ESIIX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -26.87% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.44% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -6.18% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.86% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.76% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.59% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и ESIIX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.33% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.98% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.04% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.15% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 3.16% | +2.67% |