Сравнение GSCMX с CBLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).
GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCMX и CBLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCMX и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | -1.33% | 8.70% | 6.13% | 10.60% | -10.75% | 0.42% | 9.24% | 1.17% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.35% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.
GSCMX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
CBLDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCMX и CBLDX
GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.
Доходность на риск
GSCMX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
GSCMX
CBLDX
Сравнение GSCMX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCMX | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.43 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 4.92 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.34 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 23.86 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCMX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.43 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 3.25 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.54 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между GSCMX и CBLDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCMX и CBLDX
Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности CBLDX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCMX Goldman Sachs Income Fund | 4.75% | 5.09% | 5.39% | 4.71% | 8.43% | 3.51% | 3.95% | 0.27% | 0.00% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок GSCMX и CBLDX
Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и CBLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCMX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -8.15% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.93% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -1.88% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.73% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.31% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.21% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCMX и CBLDX
Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCMX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.65% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.11% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 1.45% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 1.57% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 1.83% | +4.00% |