PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCGX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		-4.20%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-13.62%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

GSCGX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-3.43%
1 год
15.56%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.24%

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с VOOGSCGX с SPYGSCGX с GICIXGSCGX с FSKAXGSCGX с FGJEXGSCGX с GCIIXGSCGX с GSIFX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий GSCGX и GQEIX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GSCGX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.33

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.53

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.48

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

1.22

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между GSCGX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и GQEIX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		12.65%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и GQEIX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCGXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-28.48%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-7.34%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-20.44%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-7.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-5.69%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.41%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и GQEIX

Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCGXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

2.98%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.43%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

12.47%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

15.89%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

18.88%

+1.79%