Сравнение GSC с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
GSC и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.60% | 6.29% | 13.79% | 8.56% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.
GSC
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 11.14%
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и FESM
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
GSC vs. FESM — Ранг доходности на риск
GSC
FESM
Сравнение GSC c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.30 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.87 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.19 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 8.40 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.30 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.96 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GSC и FESM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и FESM
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и FESM
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -26.93% | -61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.54% | -44.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -7.23% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.52% | -5.04% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 3.53% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и FESM
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 7.40% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 14.26% | +298.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.88% | 22.98% | +387.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 21.49% | +197.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.40% | 21.49% | +138.91% |