PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GSC returned 27.08% vs 46.73% for FESM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности GSC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и FESM

2026 (YTD)202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%8.56%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between GSC and FESM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between GSC and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSC и FESM

Секторы
GSC
FESM

Технологии

23.6%
21.6%

Промышленность

17.5%
19.1%

Финансовые услуги

16.5%
14.8%

Здравоохранение

12.4%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.4%

Сырьевые материалы

6.4%
3.5%

Энергетика

4.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Недвижимость

2.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.1%

Технологии

GSC
23.6%
FESM
21.6%

Промышленность

GSC
17.5%
FESM
19.1%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
FESM
14.8%

Здравоохранение

GSC
12.4%
FESM
15.7%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
FESM
7.4%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
FESM
3.5%

Энергетика

GSC
4.2%
FESM
7.2%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
FESM
1.4%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
FESM
2.0%

Недвижимость

GSC
2.6%
FESM
4.2%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
FESM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

GSC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.48

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.34

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.41

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

4.61

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

16.60

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.48

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.29

-1.29

Просадки

Сравнение просадок GSC и FESM

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-26.93%

-61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-10.18%

-48.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-1.59%

-29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-4.79%

-54.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.82%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и FESM

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.64%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

13.32%

+189.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

18.98%

+384.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

21.26%

+197.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

21.26%

+139.12%

Сравнение комиссий GSC и FESM

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и FESM

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%

Часто задаваемые вопросы

GSC and FESM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 27.08% for GSC. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.

FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.17% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор