PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и FESM


2026 (YTD)202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.60%6.29%13.79%8.56%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.


GSC

1 день
4.03%
1 месяц
-6.15%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.68%
1 год
17.46%
3 года*
20.49%
5 лет*
28.12%
10 лет*
11.14%

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Сравнение комиссий GSC и FESM

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.


Доходность на риск

GSC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.30

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.87

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.24

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.19

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

8.40

-7.39

GSC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.30

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.96

-0.96

Корреляция

Корреляция между GSC и FESM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и FESM

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FESM в 0.63%


TTM202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
0.63%0.82%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GSC и FESM

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и FESM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-26.93%

-61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-13.54%

-44.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

-7.23%

-33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.52%

-5.04%

-54.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

3.53%

+13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и FESM

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

7.40%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

14.26%

+298.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.88%

22.98%

+387.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

21.49%

+197.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.40%

21.49%

+138.91%