Сравнение GSC с CVSM
GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности GSC и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 23.15%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 12.13%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSC и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 11.81% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between GSC and CVSM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSC vs. CVSM — Ранг доходности на риск
GSC
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSC c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSC | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSC и CVSM
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -3.36% | -85.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | -0.33% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -1.01% | -58.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 403.81% | 11.11% | +392.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.83% | 11.11% | +207.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 11.11% | +149.26% |
Сравнение комиссий GSC и CVSM
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и CVSM
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.13% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GSC and CVSM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.
CVSM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.13% for GSC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and CresAlta. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для GSC и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор