Сравнение GSBC с ARKF
GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, GSBC returned 7.97%/yr vs -3.98%/yr for ARKF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBC и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBC показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -15.24%.
GSBC
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.27%
ARKF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSBC и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 18.53% | 6.01% | 3.48% | 2.84% | 3.10% | 24.23% | -18.75% | 20.79% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -15.24% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 19.04% |
Correlation
The correlation between GSBC and ARKF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBC vs. ARKF — Ранг доходности на риск
GSBC
ARKF
Сравнение GSBC c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBC | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.10 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | -0.18 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.11 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GSBC и ARKF
Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -78.63% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -38.50% | +25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -38.50% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -75.30% | +51.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -36.47% | +35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -34.96% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 20.31% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBC и ARKF
Текущая волатильность для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) составляет 6.35%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.25% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 24.45% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 33.66% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 42.79% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 39.76% | -9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBC и ARKF
Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 2.33% | 2.70% | 2.68% | 2.70% | 2.62% | 2.36% | 4.83% | 3.27% | 2.61% | 1.82% | 1.61% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
GSBC and ARKF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (8.25%) compared to GSBC (6.35%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs ARKF's -78.63%.
GSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBC и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор