PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAGX с MCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX).

GSAGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAGX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		-3.87%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции GSAGX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 4.74% против 11.14% соответственно.

GSAGX

1 день
1.03%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-8.86%
1 год
14.23%
3 года*
5.18%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
4.74%

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с FHKTXGSAGX с MCDFXGSAGX с CAFGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с FCHKXGSAGX с CHILX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKX

Сравнение комиссий GSAGX и MCSMX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MCSMX в 1.41%.

GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund

Доходность на риск

GSAGX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXMCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.45

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.90

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.43

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

4.89

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.45

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.34

-0.20

Корреляция

Корреляция между GSAGX и MCSMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и MCSMX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MCSMX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.39%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и MCSMX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и MCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAGXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-55.77%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-15.69%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-53.98%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

-55.77%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.27%

-25.57%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-20.31%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.06%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и MCSMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) составляет 6.30%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAGXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.13%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

14.72%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

22.09%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

24.02%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.99%

+0.53%