PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAGX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GSAGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAGX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		-3.87%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%50.23%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

GSAGX

1 день
1.03%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-8.86%
1 год
14.23%
3 года*
5.18%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
4.74%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с MCDFXGSAGX с CAFGSAGX с FHKTXGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с FCHKXGSAGX с CHILX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GSAGX и GSIMX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSAGX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.37

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.81

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.88

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

7.59

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.73

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.82

-0.68

Корреляция

Корреляция между GSAGX и GSIMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и GSIMX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.39%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и GSIMX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAGXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-28.84%

-41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-8.75%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-25.37%

-33.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.27%

-5.23%

-37.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-4.85%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.17%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и GSIMX

Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAGXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.80%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

7.38%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

12.48%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

14.43%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

15.77%

+6.75%