Сравнение GS с SNOW
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while SNOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GS returned 25.98%/yr vs -0.66%/yr for SNOW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью 6.12%.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
SNOW
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 54.40%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GS и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 33.91% |
SNOW Snowflake Inc. | 6.12% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between GS and SNOW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
SNOW:
$80.40B
GS:
$57.41
SNOW:
-$3.53
GS:
3.02
SNOW:
15.70
GS:
2.66
SNOW:
39.02
GS:
$110.77B
SNOW:
$5.03B
GS:
$61.53B
SNOW:
$3.38B
GS:
$24.94B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. SNOW — Ранг доходности на риск
GS
SNOW
Сравнение GS c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.18 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 0.39 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и SNOW
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -72.99% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -56.30% | +36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -56.30% | +25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -72.99% | +40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -42.08% | +39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -49.02% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 25.93% | -20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и SNOW
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.84%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.77%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 35.77% | -23.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 52.64% | -29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 65.34% | -36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 61.88% | -33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 62.68% | -32.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и SNOW
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и SNOW
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
GS and SNOW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.77%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs SNOW's -72.99%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор