PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRX с ASA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRX с ASA

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

GRX (The Gabelli Healthcare & Wellness Trust) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GRX returned 5.00%/yr vs 13.49%/yr for ASA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRX и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у ASA с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции GRX уступали акциям ASA по среднегодовой доходности: 5.00% против 13.49% соответственно.

GRX

1 день
2.01%
1 месяц
10.95%
6 месяцев
4.02%
С начала года
4.08%
1 год
7.78%
3 года*
6.03%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
5.00%

ASA

1 день
4.03%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
-6.41%
С начала года
-8.64%
1 год
69.83%
3 года*
53.74%
5 лет*
20.28%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRX и ASA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRX
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust		4.08%7.03%9.58%-3.32%-19.95%22.07%9.83%31.31%-5.75%15.08%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		-8.64%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%

Correlation

The correlation between GRX and ASA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2007 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRX:

$145.39M

ASA:

$1.02B

EPS

GRX:

$0.13

ASA:

$42.09

Коэффициент P/E

GRX:

73.82

ASA:

1.29

Коэффициент PEG

GRX:

0.71

ASA:

0.00

Коэффициент P/S

GRX:

4.89

ASA:

7.47

Коэффициент P/B

GRX:

0.94

ASA:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

GRX:

$30.34M

ASA:

$137.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRX:

$17.52M

ASA:

$3.98M

EBITDA (12 мес.)

GRX:

$7.42M

ASA:

$444.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с GRX:
GRX с VOOGRX с ATROGRX с UTFGRX с PEOGRX с EOI
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с PGNYASA с CLG.TOASA с FNVASA с PAAS

Доходность на риск

GRX vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRX
Ранг доходности на риск GRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRX c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRXASADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.43

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.85

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.96

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

4.79

-2.95

GRX vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ASA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRX и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRX и ASA

Максимальная просадка GRX за все время составила -64.35%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX и ASA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRXASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.35%

-80.36%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-35.94%

+26.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-35.94%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-48.43%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-51.66%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-32.94%

+26.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-42.52%

+25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

14.69%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GRX и ASA

Текущая волатильность для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) составляет 3.50%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что GRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRXASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

16.78%

-13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

41.15%

-32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

49.34%

-37.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

35.68%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

35.58%

-18.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRX и ASA

Дивидендная доходность GRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности ASA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.13%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
GRX
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust		7.04%6.85%6.22%6.43%5.84%7.07%4.85%4.86%5.62%5.04%5.51%4.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRX и ASA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Healthcare & Wellness Trust и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.42M
133.95M
(GRX) Общая выручка
(ASA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GRX and ASA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASA has higher volatility (16.78%) compared to GRX (3.50%). In terms of maximum drawdown, GRX dropped -64.35% vs ASA's -80.36%.

ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRX и ASA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор