Сравнение GRX с PEO
GRX (The Gabelli Healthcare & Wellness Trust) is a stock, while PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) is Energy Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, GRX returned 5.00%/yr vs 9.38%/yr for PEO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRX и PEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у PEO с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции GRX уступали акциям PEO по среднегодовой доходности: 5.00% против 9.38% соответственно.
GRX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 4.08%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 5.00%
PEO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -6.33%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам GRX и PEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 4.08% | 7.03% | 9.58% | -3.32% | -19.95% | 22.07% | 9.83% | 31.31% | -5.75% | 15.08% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 18.23% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
Correlation
The correlation between GRX and PEO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2007 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between GRX and PEO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRX vs. PEO — Ранг доходности на риск
GRX
PEO
Сравнение GRX c PEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRX | PEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.95 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 5.43 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRX и PEO
Максимальная просадка GRX за все время составила -64.35%, что меньше максимальной просадки PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX и PEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRX | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.35% | -71.88% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -11.93% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -18.86% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -24.30% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -67.74% | +30.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -11.18% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -15.30% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.28% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRX и PEO
Текущая волатильность для The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (GRX) составляет 3.50%, в то время как у Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что GRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRX | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.20% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 14.67% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 17.60% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 23.33% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 27.27% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRX и PEO
Дивидендная доходность GRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности PEO в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 7.04% | 6.85% | 6.22% | 6.43% | 5.84% | 7.07% | 4.85% | 4.86% | 5.62% | 5.04% | 5.51% | 4.98% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 8.14% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
Часто задаваемые вопросы
GRX and PEO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEO has higher volatility (5.20%) compared to GRX (3.50%). In terms of maximum drawdown, GRX dropped -64.35% vs PEO's -71.88%.
PEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRX и PEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор