Сравнение GRW с VEGN
GRW (TCW Durable Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while VEGN is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности GRW и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и VEGN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 3.71% |
Correlation
The correlation between GRW and VEGN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов GRW и VEGN
Секторы
GRW
VEGN
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
VEGN
Технологии
GRW
VEGN
Финансовые услуги
GRW
VEGN
Коммуникационные услуги
GRW
VEGN
Потребительский циклический сектор
GRW
VEGN
Здравоохранение
GRW
VEGN
Сырьевые материалы
GRW
VEGN
Потребительский защитный сектор
GRW
-
VEGN
Энергетика
GRW
-
VEGN
-
Недвижимость
GRW
-
VEGN
Коммунальные услуги
GRW
-
VEGN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. VEGN — Ранг доходности на риск
GRW
VEGN
Сравнение GRW c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.86 | +12.72 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и VEGN
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -34.14% | +33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.39% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -7.58% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и VEGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 16.28% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 20.26% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 22.76% | -13.87% |
Сравнение комиссий GRW и VEGN
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и VEGN
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.45% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and VEGN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.60% for VEGN.
Подберите оптимальное распределение для GRW и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор