PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GRSPX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.51% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий GRSPX и PMAIX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

GRSPX
Greenspring Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

GRSPX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.43

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.08

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.50

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

11.66

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.43

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.12

-0.45

Корреляция

Корреляция между GRSPX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и PMAIX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и PMAIX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-24.12%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.06%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-13.97%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-24.12%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-3.10%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.69%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

1.52%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и PMAIX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.29%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

4.18%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

7.19%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

7.20%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

7.58%

+7.61%