Сравнение GRPZ с MMKT
GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. GRPZ is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 3.81% for MMKT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.44%.
GRPZ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRPZ и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 10.84% | 3.09% | 1.83% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.44% | 4.13% | 1.21% |
Correlation
The correlation between GRPZ and MMKT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between GRPZ and MMKT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPZ vs. MMKT — Ранг доходности на риск
GRPZ
MMKT
Сравнение GRPZ c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 15.14 | -13.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 153.44 | -151.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 910.67 | -904.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 16.49 | -15.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 17.60 | -17.20 |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и MMKT
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPZ | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -0.04% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -0.02% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -0.00% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.00% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и MMKT
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPZ | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 0.05% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 0.13% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 0.23% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 0.23% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 0.23% | +20.94% |
Сравнение комиссий GRPZ и MMKT
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и MMKT
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MMKT в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.91% | 0.97% | 0.73% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
GRPZ and MMKT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPZ has higher volatility (4.72%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, GRPZ leads with 21.80% vs 3.81% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 21.80% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.
MMKT has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.91% for GRPZ.
GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Texas Capital. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.49 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPZ и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор