PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с FSGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 4.81% for FSGS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 1.27%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и FSGS

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%5.94%

Correlation

The correlation between GRPZ and FSGS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between GRPZ and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и FSGS

Секторы
GRPZ
FSGS

Финансовые услуги

28.0%
19.5%

Промышленность

16.3%
22.0%

Здравоохранение

14.4%
16.7%

Энергетика

13.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.0%

Технологии

7.9%
18.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.1%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
FSGS
19.5%

Промышленность

GRPZ
16.3%
FSGS
22.0%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
FSGS
16.7%

Энергетика

GRPZ
13.0%
FSGS
4.2%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
FSGS
8.0%

Технологии

GRPZ
7.9%
FSGS
18.8%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
FSGS
5.0%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
FSGS
1.7%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
FSGS
3.1%

Недвижимость

GRPZ

-

FSGS
0.9%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

FSGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

GRPZ vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.32

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.57

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.43

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

1.21

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.32

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и FSGS

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-43.26%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-11.31%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.73%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.03%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.97%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и FSGS

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.74%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.73%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.24%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

20.14%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

22.81%

-1.64%

Сравнение комиссий GRPZ и FSGS

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и FSGS

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and FSGS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (4.72%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs FSGS's -43.26%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 21.80% vs 4.81% for FSGS. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 21.80% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for FSGS.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.60% for FSGS.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор