PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с FSGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).

GRPZ и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и FSGS

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.13%3.09%4.27%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		-4.02%2.41%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.

GRPZ

1 день
2.47%
1 месяц
-3.38%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с FYCFSGS с VBFSGS с JSMLFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с ISCG

Сравнение комиссий GRPZ и FSGS

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.34

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.66

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.57

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

1.72

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между GRPZ и FSGS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и FSGS

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.98%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и FSGS

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и FSGS.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-43.26%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.84%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-9.71%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.08%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и FSGS

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.40%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.33%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.90%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.16%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

22.95%

-1.36%