Сравнение GRP.IR с AZN
GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. GRP.IR operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, GRP.IR returned -1.61%/yr vs 12.30%/yr for AZN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRP.IR и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRP.IR торгуется в EUR, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRP.IR показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 0.78%.
GRP.IR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- -4.67%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
AZN
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам GRP.IR и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 11.43% | -8.55% | -12.91% | -4.00% | 6.34% | 1.68% | 3.46% | 20.86% | 3.10% | 1.90% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.78% | 26.30% | 5.95% | -1.60% | 26.52% | 28.61% | -5.38% | 38.74% | 19.21% | 15.80% |
Correlation
The correlation between GRP.IR and AZN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRP.IR vs. AZN — Ранг доходности на риск
GRP.IR
AZN
Сравнение GRP.IR c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRP.IR | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.66 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 4.07 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRP.IR и AZN
Максимальная просадка GRP.IR за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки AZN в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRP.IR и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRP.IR | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -35.87% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -13.79% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.72% | -25.87% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.07% | -25.87% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -12.36% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -9.32% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 5.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRP.IR и AZN
Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что GRP.IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRP.IR | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.85% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 17.69% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 25.56% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 23.60% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.97% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRP.IR и AZN
Дивидендная доходность GRP.IR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 9.33% | 9.89% | 8.09% | 6.24% | 5.44% | 5.41% | 5.22% | 5.10% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRP.IR и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat Renewables PLC и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRP.IR and AZN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRP.IR и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор