Сравнение GRP.IR с HSBA.L
GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. GRP.IR operates in Utilities - Renewable (Utilities), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, GRP.IR returned -4.95%/yr vs 32.73%/yr for HSBA.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRP.IR и HSBA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRP.IR торгуется в EUR, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRP.IR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 21.37%.
GRP.IR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- —
HSBA.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 59.94%
- 3 года*
- 39.91%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение доходности по годам GRP.IR и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 0.13% | -6.32% | -19.00% | -6.46% | 6.81% | 1.25% | 3.48% | 21.38% | 3.10% | 2.88% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 21.37% | 49.55% | 41.22% | 34.94% | 13.73% | 30.89% | -39.47% | 3.78% | -12.15% | 4.09% |
Correlation
The correlation between GRP.IR and HSBA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between GRP.IR and HSBA.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRP.IR vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
GRP.IR
HSBA.L
Сравнение GRP.IR c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRP.IR | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.38 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRP.IR | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.34 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.30 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.25 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GRP.IR и HSBA.L
Максимальная просадка GRP.IR за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRP.IR и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRP.IR | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -70.41% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -15.32% | +15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -24.61% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -24.61% | -10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -3.20% | -31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -19.10% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.16% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRP.IR и HSBA.L
Текущая волатильность для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) составляет 0.13%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что GRP.IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRP.IR | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 7.95% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 21.09% | -20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13% | 25.49% | -25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 25.20% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 25.54% | -6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRP.IR и HSBA.L
GRP.IR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 5.42% | 5.41% | 5.20% | 5.08% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.11% | 4.29% | 7.16% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRP.IR и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat Renewables PLC и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRP.IR and HSBA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRP.IR и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор