Сравнение GRP.IR с BT-A.L
GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. GRP.IR operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, GRP.IR returned -4.95%/yr vs 7.39%/yr for BT-A.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRP.IR и BT-A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRP.IR торгуется в EUR, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRP.IR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 10.51%.
GRP.IR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- —
BT-A.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- -3.76%
Сравнение доходности по годам GRP.IR и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 0.13% | -6.32% | -19.00% | -6.46% | 6.81% | 1.25% | 3.48% | 21.38% | 3.10% | 2.88% |
BT-A.L BT Group plc | 10.51% | 26.16% | 29.66% | 20.19% | -33.83% | 38.42% | -35.01% | -6.56% | -7.71% | -6.07% |
Correlation
The correlation between GRP.IR and BT-A.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between GRP.IR and BT-A.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRP.IR vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
GRP.IR
BT-A.L
Сравнение GRP.IR c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRP.IR | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.46 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRP.IR | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GRP.IR и BT-A.L
Максимальная просадка GRP.IR за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -81.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRP.IR и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRP.IR | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -81.43% | +45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -21.37% | +21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -26.37% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -44.60% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -46.94% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -46.61% | +34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 10.63% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRP.IR и BT-A.L
Текущая волатильность для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) составляет 0.13%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что GRP.IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRP.IR | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 11.15% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 20.30% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13% | 26.18% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 30.36% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 32.32% | -13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRP.IR и BT-A.L
GRP.IR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 4.07% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 5.42% | 5.41% | 5.20% | 5.08% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRP.IR и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat Renewables PLC и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRP.IR and BT-A.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRP.IR и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор