PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRP.IR с GAW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRP.IR с GAW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) and GAW.L (Games Workshop Group plc) are both stocks. GRP.IR operates in Utilities - Renewable (Utilities), while GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GRP.IR returned -4.95%/yr vs 13.97%/yr for GAW.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRP.IR и GAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) и Games Workshop Group plc (GAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRP.IR торгуется в EUR, в то время как GAW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRP.IR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GAW.L с доходностью 2.73%.

GRP.IR

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
0.13%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
—

GAW.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.32%
С начала года
2.73%
6 месяцев
-1.37%
1 год
19.97%
3 года*
30.55%
5 лет*
13.97%
10 лет*
49.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRP.IR и GAW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRP.IR
Greencoat Renewables PLC		0.13%-6.32%-19.00%-6.46%6.81%1.25%3.48%21.38%3.10%2.88%
GAW.L
Games Workshop Group plc		2.73%40.76%47.10%22.99%-15.10%-3.40%77.13%121.63%19.35%86.05%

Correlation

The correlation between GRP.IR and GAW.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.06

The correlation between GRP.IR and GAW.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greencoat Renewables PLC

Games Workshop Group plc

Часто сравнивают с GRP.IR:
GRP.IR с SPYGRP.IR с UKW.LGRP.IR с BP.LGRP.IR с HSBA.LGRP.IR с RIOGRP.IR с GSKGRP.IR с BT-A.L
Часто сравнивают с GAW.L:
GAW.L с REL.LGAW.L с VUAG.LGAW.L с OGAW.L с AAPLGAW.L с SPYGAW.L с LVMUYGAW.L с QQQ

Доходность на риск

GRP.IR vs. GAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRP.IR
GAW.L
Ранг доходности на риск GAW.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAW.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAW.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAW.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAW.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAW.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRP.IR c GAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) и Games Workshop Group plc (GAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRP.IRGAW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.74

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.44

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRP.IR vs. GAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRP.IR на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GAW.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRP.IR и GAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRP.IRGAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.44

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.76

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GRP.IR и GAW.L

Максимальная просадка GRP.IR за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки GAW.L в -70.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRP.IR и GAW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRP.IRGAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-70.90%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.47%

+16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-20.60%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-52.82%

+17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.59%

-7.50%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-16.26%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

8.17%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GRP.IR и GAW.L

Текущая волатильность для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) составляет 0.13%, в то время как у Games Workshop Group plc (GAW.L) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что GRP.IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRP.IRGAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

9.46%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

16.86%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13%

26.90%

-26.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

31.49%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

36.05%

-17.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRP.IR и GAW.L

GRP.IR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAW.L
Games Workshop Group plc		2.54%3.49%3.08%4.51%3.50%1.96%1.65%2.62%4.28%5.32%6.31%6.15%
GRP.IR
Greencoat Renewables PLC		0.00%0.00%0.00%4.68%5.42%5.41%5.20%5.08%6.90%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRP.IR и GAW.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat Renewables PLC и Games Workshop Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GRP.IR значения в EUR, GAW.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

GRP.IR and GAW.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRP.IR и GAW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор