PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROZ с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GROZ с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GROZ is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past year, GROZ returned 29.02% vs 19.65% for PFM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности GROZ и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GROZ показывает доходность 8.57%, а PFM немного ниже – 8.18%.

GROZ

1 день
-0.82%
1 месяц
4.91%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GROZ и PFM

2026 (YTD)20252024
GROZ
Zacks Focus Growth ETF		8.57%20.28%-1.80%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%-3.55%

Correlation

The correlation between GROZ and PFM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between GROZ and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Focus Growth ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с GROZ:
GROZ с BBHLGROZ с SMIZGROZ с ILCBGROZ с ACSIGROZ с ZECPGROZ с BIBLGROZ с DGRO
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

GROZ vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROZ
Ранг доходности на риск GROZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROZ c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROZPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.09

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.07

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.78

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

11.28

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROZ vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROZ и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROZPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GROZ и PFM

Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GROZPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-53.21%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-7.09%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.23%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.94%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.75%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GROZ и PFM

Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GROZPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.04%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

7.13%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

9.47%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

13.54%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

15.21%

+6.74%

Сравнение комиссий GROZ и PFM

GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROZ и PFM

Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GROZ
Zacks Focus Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

GROZ and PFM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GROZ has higher volatility (3.61%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, GROZ dropped -23.33% vs PFM's -53.21%.

On 1-year performance, GROZ leads with 29.02% vs 19.65% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GROZ has performed better with a 29.02% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.04% for GROZ.

They also come from different issuers: Zacks and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GROZ и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор