PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROZ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GROZ с IQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

GROZ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GROZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GROZ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GROZ и IQM

2026 (YTD)20252024
GROZ
Zacks Focus Growth ETF		-6.58%20.28%-1.80%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, GROZ показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.

GROZ

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.53%
1 год
22.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Focus Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с GROZ:
GROZ с BBHLGROZ с SMIZGROZ с ACSIGROZ с ILCBGROZ с BBUSGROZ с BIBLGROZ с CCOR
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий GROZ и IQM

GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

GROZ
Zacks Focus Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

GROZ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROZ
Ранг доходности на риск GROZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROZ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROZIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.62

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.23

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.88

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

12.05

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROZ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROZ на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROZ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROZIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Корреляция

Корреляция между GROZ и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROZ и IQM

Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GROZ
Zacks Focus Growth ETF		0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GROZ и IQM

Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GROZIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-44.91%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.71%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.84%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-12.55%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.74%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GROZ и IQM

Текущая волатильность для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) составляет 6.73%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что GROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GROZIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

12.54%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

23.50%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

33.39%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

28.66%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

30.72%

-7.96%