Сравнение GROZ с IOO
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - GROZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Zacks, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). GROZ is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past year, GROZ returned 29.02% vs 38.24% for IOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%.
GROZ
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам GROZ и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 8.57% | 20.28% | -1.80% |
IOO iShares Global 100 ETF | 12.26% | 27.02% | -1.11% |
Correlation
The correlation between GROZ and IOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between GROZ and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. IOO — Ранг доходности на риск
GROZ
IOO
Сравнение GROZ c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROZ | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.87 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 17.94 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROZ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.84 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GROZ и IOO
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -55.85% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.94% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.33% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -11.27% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.14% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и IOO
Текущая волатильность для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) составляет 3.61%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что GROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.81% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.59% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 13.54% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.04% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.78% | +4.17% |
Сравнение комиссий GROZ и IOO
GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и IOO
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IOO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.82% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GROZ and IOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IOO has higher volatility (3.81%) compared to GROZ (3.61%). In terms of maximum drawdown, GROZ dropped -23.33% vs IOO's -55.85%.
On 1-year performance, IOO leads with 38.24% vs 29.02% for GROZ. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GROZ has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOO has performed better with a 38.24% return vs 29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.
IOO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.04% for GROZ.
GROZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Zacks and iShares. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.40% for IOO.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор