Сравнение GROZ с GQGU
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
GROZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 8.71% | 11.94% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between GROZ and GQGU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GROZ
GQGU
Сравнение GROZ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROZ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GROZ и GQGU
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -6.65% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -4.80% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -2.55% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 10.12% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 10.12% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 10.12% | +11.80% |
Сравнение комиссий GROZ и GQGU
GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и GQGU
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and GQGU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.04% for GROZ.
They also come from different issuers: Zacks and GQG Partners. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор