Сравнение GROZ с GQGU
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GROZ на уровне 4.53% и GQGU на уровне 4.53%.
GROZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 4.53% | 11.83% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.53% | -1.12% |
Correlation
The correlation between GROZ and GQGU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GROZ
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GROZ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROZ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROZ и GQGU
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -8.41% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -6.51% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.72% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 10.52% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 10.52% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 10.52% | +11.36% |
Сравнение комиссий GROZ и GQGU
GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и GQGU
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and GQGU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.04% for GROZ.
They also come from different issuers: Zacks and GQG Partners. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор