Сравнение GROZ с FTCS
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - GROZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Zacks, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. GROZ is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past year, GROZ returned 20.84% vs 4.93% for FTCS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.80%.
GROZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам GROZ и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 4.53% | 20.28% | -1.80% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.80% | 6.46% | -5.13% |
Correlation
The correlation between GROZ and FTCS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. FTCS — Ранг доходности на риск
GROZ
FTCS
Сравнение GROZ c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROZ | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.64 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 1.46 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROZ и FTCS
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -53.64% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -7.74% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -5.28% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.92% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.38% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и FTCS
Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.01% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 7.27% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 9.91% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.14% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.53% | +6.35% |
Сравнение комиссий GROZ и FTCS
GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и FTCS
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTCS в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.10% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and FTCS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GROZ has higher volatility (5.24%) compared to FTCS (3.01%). In terms of maximum drawdown, GROZ dropped -23.33% vs FTCS's -53.64%.
On 1-year performance, GROZ leads with 20.84% vs 4.93% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GROZ has performed better with a 20.84% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.
FTCS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.04% for GROZ.
GROZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Zacks and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.53% for FTCS.
GROZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор