Сравнение GROZ с CCOR
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GROZ returned 20.84% vs -4.45% for CCOR. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GROZ charges 0.56%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.
GROZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.73%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 4.53% | 20.28% | -1.80% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | 3.52% | -2.57% |
Correlation
The correlation between GROZ and CCOR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GROZ
CCOR
Сравнение GROZ c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROZ | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.51 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -1.08 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROZ и CCOR
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -22.99% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -8.79% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -19.29% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -7.36% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.13% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и CCOR
Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.51% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 5.62% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 7.56% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 11.15% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 10.76% | +11.12% |
Сравнение комиссий GROZ и CCOR
GROZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и CCOR
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CCOR в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.02% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and CCOR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GROZ has higher volatility (5.24%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, GROZ dropped -23.33% vs CCOR's -22.99%.
On 1-year performance, GROZ leads with 20.84% vs -4.45% for CCOR. On fees, GROZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GROZ has performed better with a 20.84% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GROZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.04% for GROZ.
They also come from different issuers: Zacks and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 1.09% for CCOR.
GROZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор