Сравнение GROZ с BBUS
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GROZ is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, GROZ returned 28.62% vs 28.04% for BBUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.
GROZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 8.71% | 20.28% | -1.80% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 11.12% | 17.77% | -3.29% |
Correlation
The correlation between GROZ and BBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between GROZ and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. BBUS — Ранг доходности на риск
GROZ
BBUS
Сравнение GROZ c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROZ | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.06 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 14.04 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROZ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.37 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GROZ и BBUS
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -35.35% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.21% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.28% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.45% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.00% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и BBUS
Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.84% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 8.97% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 11.87% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.03% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 19.59% | +2.33% |
Сравнение комиссий GROZ и BBUS
GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и BBUS
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GROZ and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GROZ has higher volatility (3.59%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, GROZ dropped -23.33% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, GROZ leads with 28.62% vs 28.04% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GROZ has performed better with a 28.62% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.
BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.04% for GROZ.
They also come from different issuers: Zacks and JPMorgan. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор