Сравнение GROZ с BBUS

С начала года, GROZ показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GROZ на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROZ и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GROZ и BBUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BBUS в 1.13%

Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и BBUS.

Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.