PortfoliosLab logo
Сравнение GRNY с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRNY и TMFC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GRNY и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchApril
-5.45%
-4.31%
GRNY
TMFC

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GRNY:

32.69%

TMFC:

22.44%

Макс. просадка

GRNY:

-24.18%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

GRNY:

-10.42%

TMFC:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью -5.87%.


GRNY

С начала года

-4.41%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMFC

С начала года

-5.87%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-1.75%

1 год

17.16%

5 лет

17.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRNY и TMFC

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.


График комиссии GRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRNY: 0.75%
График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRNY и TMFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRNY

TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRNY c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и TMFC

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM2024202320222021202020192018
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
0.43%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и TMFC

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и TMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-10.42%
-9.25%
GRNY
TMFC

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и TMFC

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 15.18%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
17.31%
15.18%
GRNY
TMFC