PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с TMFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. GRNY is actively managed, while TMFC is passively managed. Over the past year, GRNY returned 30.94% vs 25.67% for TMFC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 8.58%.

GRNY

1 день
0.87%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.16%
1 год
30.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFC

1 день
0.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.09%
1 год
25.67%
3 года*
26.21%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и TMFC

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		12.12%24.05%-1.09%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.58%19.55%1.66%

Correlation

The correlation between GRNY and TMFC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between GRNY and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

GRNY vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.91

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.62

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.04

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.60

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.83

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GRNY и TMFC

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-33.06%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.64%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-6.77%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.39%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и TMFC

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.18%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

10.11%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

13.52%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

20.36%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

21.99%

+1.18%

Сравнение комиссий GRNY и TMFC

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и TMFC

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and TMFC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRNY has higher volatility (4.28%) compared to TMFC (3.18%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs TMFC's -33.06%.

On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs 25.67% for TMFC. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs 25.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GRNY.

GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Motley Fool. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор