Сравнение GRNY с SPCT
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRNY показывает доходность 10.38%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
GRNY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 10.38% | -0.64% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between GRNY and SPCT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. SPCT — Ранг доходности на риск
GRNY
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GRNY c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и SPCT
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -7.17% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | 0.00% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.49% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 9.27% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 9.27% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 9.27% | +13.55% |
Сравнение комиссий GRNY и SPCT
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и SPCT
Дивидендная доходность GRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and SPCT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.07% for GRNY.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Liberty One. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор