PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с SCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

GRNY и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и SCHX

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-1.09%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий GRNY и SCHX

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

GRNY vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.45

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.48

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

6.81

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между GRNY и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и SCHX

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и SCHX

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-34.33%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.02%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.59%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.00%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.64%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и SCHX

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.29%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

9.67%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

18.33%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

17.13%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

18.13%

+5.83%