PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

GRNY и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и PSMD

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий GRNY и PSMD

И GRNY, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

GRNY vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.69

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.52

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.55

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между GRNY и PSMD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и PSMD

Ни GRNY, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и PSMD

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-11.96%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-7.51%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.70%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.71%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.33%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и PSMD

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.09%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

4.40%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

10.09%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

8.60%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

8.56%

+15.44%