PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

GRNY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и PSCX

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий GRNY и PSCX

И GRNY, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

GRNY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.06

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.00

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

10.18

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.11

-0.55

Корреляция

Корреляция между GRNY и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и PSCX

Ни GRNY, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRNY и PSCX

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-10.20%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-6.15%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-2.58%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.92%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.21%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и PSCX

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.82%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

4.31%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

8.83%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

7.06%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

7.02%

+16.98%