Сравнение GRNY с BLCR
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GRNY returned 30.94% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 18.88% | 30.93% | -0.71% |
Correlation
The correlation between GRNY and BLCR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between GRNY and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. BLCR — Ранг доходности на риск
GRNY
BLCR
Сравнение GRNY c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.42 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 20.96 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.92 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.88 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и BLCR
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -21.29% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.26% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.19% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.16% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и BLCR
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 4.28% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.33% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 12.26% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 15.55% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.46% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.46% | +5.71% |
Сравнение комиссий GRNY и BLCR
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и BLCR
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and BLCR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCR has higher volatility (4.33%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs BLCR's -21.29%.
On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 30.94% for GRNY. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for GRNY.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.36% for BLCR.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор