PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

GRNY и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и BLCR

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий GRNY и BLCR

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

GRNY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.70

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.36

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.03

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

12.57

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.44

-0.88

Корреляция

Корреляция между GRNY и BLCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и BLCR

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM202520242023
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и BLCR

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-21.29%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.13%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.59%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.29%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.92%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и BLCR

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) составляет 6.27%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.08%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

12.55%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

21.17%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

17.60%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

17.60%

+6.40%