Сравнение GRNJ с SRHQ
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while SRHQ is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.34%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 19.86% | 4.63% |
Correlation
The correlation between GRNJ and SRHQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRHQ
Сравнение GRNJ c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и SRHQ
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -18.50% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -0.66% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.00% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и SRHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 14.88% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 15.97% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 15.97% | +14.42% |
Сравнение комиссий GRNJ и SRHQ
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и SRHQ
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and SRHQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and SRH. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.35% for SRHQ.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор