Сравнение GRNJ с SPMD
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while SPMD is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 15.01%.
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам GRNJ и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 15.01% | 5.28% |
Correlation
The correlation between GRNJ and SPMD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. SPMD — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMD
Сравнение GRNJ c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и SPMD
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -57.62% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -2.04% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -8.08% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и SPMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 15.79% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 19.68% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 21.13% | +9.26% |
Сравнение комиссий GRNJ и SPMD
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и SPMD
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and SPMD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and State Street. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.03% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор