Сравнение GRNJ с QTUM
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. GRNJ is actively managed, while QTUM is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 29.68%.
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -12.63%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 29.68%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 29.68% | 4.71% |
Correlation
The correlation between GRNJ and QTUM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение GRNJ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и QTUM
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -38.45% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -15.90% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -8.23% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 30.57% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 27.46% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 27.59% | +2.80% |
Сравнение комиссий GRNJ и QTUM
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и QTUM
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.83% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and QTUM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
QTUM has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for GRNJ.
GRNJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: Fundstrat and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор