Сравнение GRNJ с PTMC
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while PTMC is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и PTMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 14.89%.
GRNJ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение доходности по годам GRNJ и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.39% | 6.02% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 14.89% | 5.15% |
Correlation
The correlation between GRNJ and PTMC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. PTMC — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTMC
Сравнение GRNJ c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и PTMC
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и PTMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -20.53% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -2.03% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.41% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и PTMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 15.75% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 13.26% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 12.90% | +17.49% |
Сравнение комиссий GRNJ и PTMC
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и PTMC
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.60% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and PTMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTMC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
PTMC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.60% for PTMC.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и PTMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор