PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRNJ с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRNJ и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNJ показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 15.15%.


GRNJ

1 день
-0.49%
1 месяц
-9.10%
6 месяцев
-1.21%
С начала года
11.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVES

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
9.80%
С начала года
15.15%
1 год
31.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNJ и IVES


Correlation

The correlation between GRNJ and IVES is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Доходность на риск

GRNJ vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRNJ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNJ c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GRNJIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

GRNJ vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRNJ и IVES

Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и IVES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRNJIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-22.64%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-12.77%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.12%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNJ и IVES


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRNJIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

27.36%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

26.52%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.39%

26.52%

+3.87%

Сравнение комиссий GRNJ и IVES

И GRNJ, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNJ и IVES

GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


Часто задаваемые вопросы


GRNJ and IVES have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRNJ and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.

IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GRNJ.

GRNJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Fundstrat and Wedbush.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNJ и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор