Сравнение GRNJ с FTDS
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while FTDS is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и FTDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 13.28%.
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам GRNJ и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.94% | 6.02% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 13.28% | 4.90% |
Correlation
The correlation between GRNJ and FTDS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. FTDS — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTDS
Сравнение GRNJ c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и FTDS
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и FTDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -56.53% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | 0.00% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.83% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и FTDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 12.95% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 17.61% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 20.04% | +10.43% |
Сравнение комиссий GRNJ и FTDS
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTDS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и FTDS
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.55% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and FTDS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
FTDS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.70% for FTDS.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и FTDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор