Сравнение GRNJ с FAAR
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам GRNJ и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 22.19% | 6.02% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | -2.24% |
Correlation
The correlation between GRNJ and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. FAAR — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAAR
Сравнение GRNJ c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и FAAR
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, примерно равная максимальной просадке FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -18.03% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -6.29% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -7.82% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и FAAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 13.38% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 12.96% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 11.54% | +19.32% |
Сравнение комиссий GRNJ и FAAR
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и FAAR
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for GRNJ.
GRNJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Fundstrat and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.95% for FAAR.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор