Сравнение GRNJ с CGMM
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for CGMM.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и CGMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у CGMM с доходностью 11.13%.
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и CGMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 11.13% | 6.37% |
Correlation
The correlation between GRNJ and CGMM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. CGMM — Ранг доходности на риск
GRNJ
CGMM
Сравнение GRNJ c CGMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | CGMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.83 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и CGMM
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки CGMM в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и CGMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | CGMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -21.04% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.12% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.25% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и CGMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | CGMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 15.77% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 20.26% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 20.26% | +9.57% |
Сравнение комиссий GRNJ и CGMM
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGMM в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и CGMM
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.36% | 0.40% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and CGMM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
CGMM has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.51% for CGMM.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и CGMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор