Сравнение GRNI с PEPS
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 3.87% |
Correlation
The correlation between GRNI and PEPS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
GRNI
PEPS
Сравнение GRNI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.06 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и PEPS
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -21.26% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -2.76% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 13.05% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.28% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.28% | -0.98% |
Сравнение комиссий GRNI и PEPS
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и PEPS
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and PEPS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Tidal and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор