Сравнение GRN с BWET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).
GRN и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и BWET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -17.78% | 20.33% | -7.34% | -7.73% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 585.25% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -17.78%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 585.25%.
GRN
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -17.78%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- -9.04%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 13.49%
- 1 месяц
- 107.89%
- С начала года
- 585.25%
- 6 месяцев
- 848.06%
- 1 год
- 1,120.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и BWET
GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Доходность на риск
GRN vs. BWET — Ранг доходности на риск
GRN
BWET
Сравнение GRN c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 13.23 | -13.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 6.52 | -6.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.97 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 38.88 | -38.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 109.91 | -109.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 13.23 | -13.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.78 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между GRN и BWET составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и BWET
Ни GRN, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GRN и BWET
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и BWET.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -56.90% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -28.84% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.79% | 0.00% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -24.68% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 10.20% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и BWET
Текущая волатильность для iPath Series B Carbon ETN (GRN) составляет 11.85%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 52.17%. Это указывает на то, что GRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 52.17% | -40.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 74.62% | -50.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | 85.60% | -55.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 65.70% | -25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.34% | 65.70% | -23.36% |