Сравнение GRN с BWET
GRN (iPath Series B Carbon ETN) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both Commodities funds - GRN tracks the Barclays Global Carbon II Index while BWET tracks the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GRN returned -1.57%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности GRN и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
GRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRN и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -10.45% | 20.33% | -7.34% | -7.73% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Correlation
The correlation between GRN and BWET is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. BWET — Ранг доходности на риск
GRN
BWET
Сравнение GRN c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.99 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 66.60 | -66.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 176.91 | -176.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 20.67 | -20.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.01 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок GRN и BWET
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -56.90% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -30.64% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -56.90% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -0.90% | -20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -24.06% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 11.51% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и BWET
Текущая волатильность для iPath Series B Carbon ETN (GRN) составляет 5.88%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что GRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 28.88% | -23.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 88.79% | -64.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 98.73% | -71.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 70.70% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 70.70% | -28.76% |
Сравнение комиссий GRN и BWET
GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и BWET
Ни GRN, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRN and BWET have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to GRN (5.88%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs -1.57% for GRN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRN has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
GRN and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор