PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMRX с GMXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRMRX с GMXAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GRMRX (Nationwide S&P 500 Index Fund Class R) and GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) are both mutual funds - GRMRX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GRMRX returned 14.66%/yr vs 9.36%/yr for GMXAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GRMRX charges 0.93%/yr vs 0.68%/yr for GMXAX.

Доходность

Сравнение доходности GRMRX и GMXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRMRX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у GMXAX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции GRMRX превзошли акции GMXAX по среднегодовой доходности: 14.66% против 9.36% соответственно.

GRMRX

1 день
0.42%
1 месяц
3.04%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.18%
3 года*
21.49%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.66%

GMXAX

1 день
0.41%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.28%
6 месяцев
13.96%
1 год
25.74%
3 года*
15.71%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRMRX и GMXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMRX
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R		10.94%16.90%23.49%25.00%-18.86%27.62%17.38%30.41%-4.21%20.78%
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		14.28%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%

Correlation

The correlation between GRMRX and GMXAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.89

The correlation between GRMRX and GMXAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund Class R

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Часто сравнивают с GRMRX:
GRMRX с MSXAXGRMRX с PLFIXGRMRX с PUTWGRMRX с USPRXGRMRX с WFSPXGRMRX с DSPIXGRMRX с GIIAX
Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWLSXGMXAX с NWXVXGMXAX с NADCXGMXAX с GRISXGMXAX с GBIAX

Доходность на риск

GRMRX vs. GMXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMRX
Ранг доходности на риск GRMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMRX c GMXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRMRXGMXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.67

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.43

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.91

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

10.55

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRMRX vs. GMXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMRX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа GMXAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMRX и GMXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRMRXGMXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GRMRX и GMXAX

Максимальная просадка GRMRX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки GMXAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMRX и GMXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRMRXGMXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-55.64%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.83%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-24.21%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-24.21%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-42.22%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.06%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.43%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMRX и GMXAX

Текущая волатильность для Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) составляет 2.88%, в то время как у Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GRMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRMRXGMXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.21%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.27%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.38%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

19.69%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

21.30%

-3.22%

Сравнение комиссий GRMRX и GMXAX

GRMRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GMXAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMRX и GMXAX

Дивидендная доходность GRMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности GMXAX в 11.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.40%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
GRMRX
Nationwide S&P 500 Index Fund Class R		4.27%4.74%2.21%0.47%1.20%4.63%0.86%5.98%18.24%6.42%7.16%11.57%

Часто задаваемые вопросы

GRMRX and GMXAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMXAX has higher volatility (4.21%) compared to GRMRX (2.88%). In terms of maximum drawdown, GRMRX dropped -52.25% vs GMXAX's -55.64%.

GRMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRMRX и GMXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор